Trading System Features

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados ​​frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é livrado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios. É fácil se você deixar outro o fazer para você - necessita todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um grande obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, testar de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real para garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum para evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente que o negócio se vangloria sobre. É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Trading Systems: Projetando seu sistema - Part 1IntrepidTrader é o sistema para negociação Forex, ações, commodities e opções. Elliott Wave - IntrepidTrader pode exibir Elliott Wave contagens para ajudar a eliminar redundante wave contagens e fornecer novatos comerciantes com assistência na contagem de onda. Automático e Manual Fibonacci Targets - Você será capaz de projetar os Fibonacci Targets com base no Elliott Wave conta criada por IntrepidTrader ou você pode selecionar seus próprios níveis de preços para projetar seus alvos. Reconhecimento de padrões - Faça com que o IntrepidTrader procure e exiba seus padrões de gráfico favoritos. Ele vai encontrar canais, bandeiras, galhardetes, cabeça e ombros, e muitos mais. E, se o youd gosta de adicionar seu próprio teste padrão, você pode fàcilmente fazer este apenas tirando o com nosso desenhista intrépido do teste padrão. Você nem sabe programar. Se você pode desenhá-lo, IntrepidTrader pode procurá-lo. Opções - Pesquise suas opções favoritas ou crie-as a partir do zero. Digitalização - IntrepidTrader permitirá que você integre suas varreduras técnicas e de opções em uma única etapa. Por exemplo, o IntrepidTrader pode escanear títulos usando seus indicadores técnicos ou padrões de gráficos como o Elliott Wave 4 pullbacks e, em seguida, procure Opções de Opções de Bull Spreads ou qualquer outra propagação. Experimente fazer isso com outro sistema de negociação. Dados de fim de dia - Se você tiver um provedor de dados de fim de dia favorito que forneça dados em um formato ASCII, o IntrepidTrader mapeará os dados. Se você não tem um fornecedor de dados do fim do dia, IntrepidTrader importará os dados de Yahoo. Dados em Tempo Real - Se você quiser usar quadros de tempo menores para analisar seus gráficos, a interface de dados do IntrepidTraders pode recuperar os dados da eSignal ou pode usar nossos dados de IT Barchart e traçá-los em tempo real. Os dados do Barchart de TI são de apenas 69 por mês (mais taxas de câmbio). Charting - Se você já quis mudar de um tipo de gráfico, como um gráfico de barras, para outro tipo de gráficos, como um gráfico rinko ou kagi, IntrepidTrader dá 6 estilos diferentes para escolher. Darvas - IntrepidTrader vai até permitir que você examine Elliott Waves e Darvis Boxes no mesmo gráfico. Gerenciamento de Portfólio - Crie tantos portfólios quanto quiser e deixe o IntrepidTrader acompanhar as posições para você. Receba alertas de preços quando o mercado atinge seu nível de preço. Gerenciamento de Risco - Outros programas dizem que o ajudam a gerenciar o risco definindo os pontos de entrada e saída. Como todos sabemos, os mercados podem gap ou comércio através de suas ordens stoploss causando maiores que as perdas esperadas depois de ter colocado o comércio com o seu corretor. IntrepidTraders integração exclusiva de técnicas e análise de opções pode ajudá-lo a definir o seu risco de negociação 100 do tempo antes de colocar o comércio. E muito mais - enquanto outros commodity, estoque e sistemas de negociação forex só tem um punhado de indicadores, IntrepidTrader tem mais de 60. Há simplesmente muitos recursos neste programa para listar aqui. Descubra como nossos métodos são fáceis e flexíveis. IntrepidTrader irá trabalhar em praticamente qualquer mercado, independentemente de se você precisa de um sistema de negociação para os mercados de commodities, ações, forex ou opções. IntrepidTrader pode trabalhar para você. Trading Análise de Sistema Análise estatística Cada comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial de negociação algorítmica tem de compreender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais utilizados que podem ser úteis para avaliar a robustez potencial de estratégias de negociação. Trade Series Statistics exibe informações sobre a série consecutiva vencedora (perdendo) negociações. A estratégia de compra e detenção Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente das flutuações neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de manter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes retiradas, bem como riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado Para todo o período. Estratégia Relatório de Desempenho Gráficos interativos que mostram a imagem completa MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, que permite que você veja a imagem realista. Relatório de desempenho da estratégia